วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2567

BCAP เปิดตัว 5 ดัชนีการลงทุนอัจฉริยะตลาดหุ้นไทย

On March 28, 2018

นางเมธ์วดี ประเสริฐสินธนา กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) บางกอกแคปปิตอล จำกัด หรือ BCAP เปิดเผยว่า บริษัทฯได้จัดทำดัชนีการลงทุนอัจฉริยะของตลาดหุ้นไทย (BCAP Smart Index Series) จำนวน 5 ดัชนี โดยให้ S&P Dow Jones Indices ซึ่งเป็นบริษัทผู้จัดทำดัชนีชั้นนำของโลก เป็นผู้คำนวณและเผยแพร่ดัชนีดังกล่าว  โดยบริษัทฯ จะทยอยออกกองทุนETF จำนวน 5 กองทุนเพื่อลงทุนตามดัชนีใหม่ที่สร้างขึ้นมา นับเป็นอีกขั้นในการพัฒนาทางเลือกให้กับนักลงทุนผ่านกองทุนETF จากที่ปัจจุบันบริษัทฯ มีกองทุน ETF ที่ลงทุนตามดัชนีที่ครอบคลุมบริษัทไทยทั้งขนาดใหญ่กลางและเล็กแล้ว

สำหรับภาพรวมธุรกิจของ BCAPนับตั้งแต่เปลี่ยนผ่านจากการเป็นสายงานบริหารกองทุนส่วนบุคคลของบมจ. หลักทรัพย์ บัวหลวง มาเป็นบริษัทจัดการกองทุนเต็มรูปแบบภายใต้ชื่อ บลจ. บางกอกแคปปิตอลก็ได้ทุ่มเทเวลาและทรัพยากรอย่างมากในการปรับปรุงระบบงานรวมทั้งเสริมกำลังทีมบริหารครั้งใหญ่เพื่อสร้างความพร้อมในการทำธุรกิจกองทุนรวม โดยบริษัทฯ เริ่มต้นธุรกิจกองทุนรวมด้วยการออกกองทุนเปิด BCAP MSCI Thailand ETF ในเดือน มิ.ย.2559 ซึ่งได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเป็นอย่างดีทั้งนักลงทุนสถาบันและรายย่อยด้วยขนาดกองทุนกว่า 1,000 ล้านบาทและในเดือนก.ย.2560 ออกกองทุนเปิด BCAP SET 100 ETF ตอกย้ำความสำเร็จด้วยขนาดกองทุนมากกว่า 1,000 ล้านบาทเช่นกัน

นอกจากนี้เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา บริษัทฯ เพิ่งปิดการจองซื้อกองทุนเปิด BCAP Mid Small CG ETF (BMSCG )ซึ่งเป็นกองทุนETF น้องใหม่ที่ลงทุนในหุ้นขนาดกลางและเล็กที่มีการกำกับดูแลกิจการที่ดีท่ามกลางเสียงตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ดังนั้นด้วยกองทุนดัชนีที่ครอบคลุมบริษัทไทยทั้งขนาดใหญ่กลางและเล็กในรูปแบบ ETF ที่มีสภาพคล่องสูงสุดทุกตัวในประเทศไทย ทำให้BCAPก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำตลาด ETF ในประเทศไทยอย่างชัดเจนรวมทั้งจากผลงานของกองทุนBMSCITH BSET100 BMSCG ที่ใช้กลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยงตามดัชนีอ้างอิงมีความคลาดเคลื่อนจากผลตอบแทนดัชนี (Tracking Error) ต่ำที่สุดในอุตสาหกรรม นอกจากนี้กองทุนยังมีสภาพคล่องและส่วนต่างราคาเสนอซื้อเสนอขายของทุกกองของบริษัทฯ ก็ทำได้ดีที่สุดในอุตสาหกรรมเช่นกัน

“ด้วยความมุ่งมั่นของ BCAP ที่จะเป็นผู้นำในการสร้างนวัตกรรมในการลงทุนตามดัชนีผ่าน ETF ในประเทศไทย บริษัทฯ จึงได้ศึกษาและวิจัยการสร้างดัชนีการลงทุนกึ่งเชิงรุก (Semi-Active) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการลงทุนที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในหลายประเทศทั่วโลกและยังเป็นเทรนด์ที่สำคัญในการลงทุนที่กำลังมาแรงที่สุดของโลกในขณะนี้ จึงหวังว่าดัชนีการลงทุนอัจฉริยะของตลาดหุ้นไทยจะเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ลงทุนได้”นางเมธ์วดี กล่าว

ดร.ธนาวุฒิ นายธนาวุฒิ พรโรจนางกูร หัวหน้าสายงานจัดการกองทุน บลจ.บางกอกแคปปิตอล เปิดเผยว่าสำหรับดัชนีการลงทุนอัจฉริยะ (BCAP Smart Index Series)ถูกสร้างขึ้นจากการกลั่นกรองหัวใจสำคัญของกลยุทธ์การลงทุนในรูปแบบต่างๆ ที่มีข้อมูลในอดีตทั่วโลก และแสดงถึงประสิทธิผลในการลงทุนด้วยกลยุทธ์เหล่านี้ แล้วนำมาหลอมรวมเป็นระบบและขั้นตอนที่ชัดเจนในการลงทุน โดยดัชนีที่สร้างขึ้นนี้จะปรับรายชื่อและน้ำหนักการลงทุนในหุ้นทุกเดือน ตามกลยุทธ์การลงทุนที่พิสูจน์แล้ว

สำหรับดัชนีดังกล่าวมีทั้งหมด 5 ดัชนี ได้แก่ 1.ดัชนี BCAP Value Investing Index (BVALUE) จับหัวใจกลยุทธ์การลงทุนแบบเน้นคุณค่า หรือ Value Investing มาใช้เลือกหุ้นที่มีลักษณะดังกล่าวอย่างเป็นระบบและขั้นตอน  2.ดัชนี BCAP Smart Momentum Index (BMOMENT) เลือกหุ้นที่ราคาอยู่ในขาขึ้นและมีแนวโน้มที่จะปรับตัวขึ้นต่อเนื่อง แต่คัดกรองเฉพาะหุ้นที่ราคาไม่ได้ปรับตัวจนราคาสูงมากเกินหรือมีการใช้การกู้ยืมเงินที่ไม่ระมัดระวัง

3.ดัชนี BCAP Quality Growth Index (BQLITY) ลงทุนในหุ้นที่มีโครงสร้างรายได้มั่นคง และมีการรับรู้รายได้ที่โปร่ง ตลอดจนมีแนวโน้มการเติบโตและการลงทุนที่ดี  4.ดัชนี BCAP Selective Dividend Index (BDIV) ลงทุนในหุ้นที่มีการจ่ายปันผลดีสม่ำเสมอ และมีแนวโน้มจะจ่ายปันผลดีในระยะยาว โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของราคาและความเสี่ยงทางการเงินประกอบการคัดเลือกและ 5.ดัชนี BCAP Enhanced Low Vol Index (BLOVOL) ลงทุนในหุ้นที่มีความผันผวนต่ำ หรือมีผลในการลดความเสี่ยงโดยรวมของการลงทุน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมของราคาและความเสี่ยงทางการเงินประกอบการคัดเลือก

อย่างไรก็ตามดัชนีเหล่านี้มีความเสี่ยงในระดับเดียวกับการลงทุนแบบกระจายตัวในหุ้นโดยทั่วไปโดยมีความเสี่ยงจากความผันผวนจากตลาดหุ้นเป็นหลัก ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าจะเริ่มออกกองทุน ETF 5 กองที่ลงทุนตามดัชนีการลงทุนอัจฉริยะดังกล่าวในไตรมาส 2 ของปีนี้

“BCAP Smart Index Series เป็นดัชนีการลงทุนอัจฉริยะที่ บลจ.บางกอกแคปปิตอลหรือ BCAPจัดทำขึ้นสำหรับการลงทุนหุ้นไทยโดยเฉพาะเป็นรายแรกของประเทศไทย อันเป็นการพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมการลงทุนอย่างต่อเนื่องให้นักลงทุนไทยของบริษัทฯ ”ดร.ธนาวุฒิ กล่าว

สำหรับแนวโน้มตลาดหุ้นในปีนี้มองว่ายังคงมีความผันผวน ในขณะที่ดัชนีการลงทุนอัจฉริยะทั้ง 5 ตัวนี้ถูกออกแบบเพื่อที่จะเอาชนะดัชนีตลาดในการลงทุนระยะยาว แต่ในระยะสั้นจะมีผลตอบแทนที่แตกต่างกันตามสภาวะตลาด ดังนั้นบลจ.BCAP ขอแนะนำให้นักลงทุนจัดพอร์ตหุ้นไทยที่มีการกระจายความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพโดยการถือ ETF BMSCITH และ BSET100 เป็นส่วนหลัก (Core Portfolio) และ ETF ที่เหลือทั้งหมดเป็นส่วนเสริมโอกาสการลงทุน (Opportunistic Portfolio) โดยมีการปรับการถือครองโดยการซื้อขาย ETF เหล่านี้ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดทำให้สามารถปรับพอร์ตให้ตอบสนองต่อสภาวะต่างๆในการลงทุนโดยไม่ต้องยุ่งยากในการเลือกหุ้นรายตัวและบลจ.BCAP จะนำเสนอกลยุทธ์การจัดพอร์ตด้วยดัชนีการลงทุนอัจฉริยะพร้อมการออกกอง ETF เหล่านี้ในโอกาสต่อไป


You must be logged in to post a comment Login